公孙胜是一个非常厉害的人物，他以道士出生，通宵阴阳五行八卦，梁山排名第四，那他为什么在宋江来到梁山后便离开了呢？
公孙胜师从的罗真人，是位神通三界的世外高人，公孙胜跟随师父学得了一身本领。公孙胜有远大抱负，不愿仅做个清修的道士，因看到奸臣当道，民不聊生，便辞别师父下山，想有所作为。下山后与晃盖、吴用、阮氏兄弟等七人结义，一同智取了生辰纲。之后事情败露，一同上梁山。林冲火并王伦后，推举晁盖为梁山之主，吴用为军师，与公孙胜一同执掌兵权。宋江上山后，公孙胜便以探母为由，下山返回了蓟州。
宋江上山之后，公孙胜就离开了，有几个方面的原因：其一，看透了宋江的本质，宋江的是小吏出身，对官场依旧迷恋，上山后也是一心想着将来能被朝廷招安。这一点与公孙胜的想法是不符的。公孙胜是痛恨奸臣当道，因此也才跟晁盖等劫取了生辰纲这不义之财。其二，公孙胜是世外高人，淡薄名利，不像宋江一心求功名，也为了求财。不求官，亦不求财，自然对这种打打杀杀，梦想着被招安当大官是格格不入的。其三，宋江上山后，慢慢架空了晁盖，威胁到了晁盖的领导地位，公孙胜是非常敬重晁盖的。宋江上山之后，吴用已经倒向了宋江，成为宋江的心腹马仔。公孙胜既觉得帮不了晁盖多少，作为一个方外之人又不想参与这些权利的争夺，因此选择离开也是无奈之举。
公孙胜这次下山后，直到宋江攻打高唐州，败于太守高廉的妖法。吴用叫戴宗、李逵去请公孙胜下山帮忙。公孙胜念及梁山众兄弟安危，再度出山，灭了高廉。在宋江招安后，征方腊前便再次找机会离开了梁山，从此一去不回。之后过着隐居的生活，淡泊名利，每日作诗饮酒为乐，终年82年。相比于其它梁山兄弟，后来大多在征方腊时战死，宋江亦被朝廷赐毒酒害死，公孙胜是少有的几个能得善终的。
