吴佩孚常以关羽和岳飞自比，洁身自好，不嫖不赌、不抽大烟，也不许部下嫖妓，违者枪毙。很多部下觉得非常委屈：“不嫖妓哪儿有激情打仗？”老吴才不管，声称：“战场是神圣的战场，哪容得不洁净的人，这种身不干净的人，神明是不能容的。”部下不服：“杀人也神圣吗？”老吴无语。
吴佩孚非常迷信，小时候曾有个梦想就是当个算命先生。某年，河南大旱，冯玉祥找吴去商量解决办法，吴不慌不忙地说：“让我卜个卦看看哪天下雨。”说着摸出六枚铜钱，连掷数次，说：“督军莫急，依卦数看来，明日即有大雨。”第二天下午，冯未见有雨，去问吴：“你不是说今天下雨吗？怎么没下？”老吴慢条斯理地说：“雨正在莫斯科下着呢，你当然看不见啦！”冯无语。
一天，吴佩孚带着随从在京城路过一土娼之家，见一老妪站在门口微笑着招呼道：“来玩耍哈！”吴佩孚回头看了一眼，随从问：“头儿，有何吩咐？”吴佩孚说：“你过去问下，有漂亮的土娼没，对像我这样的将军打折不。”随从便去问，老妪说：“漂亮姑娘有的是，对所有的大将军也打折，但是不给吴秀才打折。”
吴佩孚在天津巡警营做小喽啰时，得郭绪栋的赏识，保送他入开平武备学校。吴佩孚当时身体孱弱，常被人欺负。每至周末，郭便请吴到家里吃饭。郭常说：“子玉前程无量，将来出将入相，我们都得仰仗他。”二太太戈氏取笑说：“你大哥老说你能做大事，我看你和咱们娘儿们一样，怎能上战场呢？”吴佩孚听了，脸一红就开始打嗝。
吴佩孚当了秀才后忽然染上了鸦片烟瘾，没钱买鸦片的时候就跑到烟馆蹭烟。有一次，跑到登州大土豪翁钦生的烟馆“雅座”蹭烟，被翁赶出烟馆。后来，吴气得找了一帮流氓去大闹翁老太太的寿宴，被翁告到知府赶出登州。吴发迹后，经常对部下说：“我老吴当年就是鸦片鬼。”部下说：“吸鸦片真好。”老吴忽然说：“好到不能再好了！”
吴佩孚在洛阳盖了一座大楼，名为“继光大楼”，人们都很赞赏老吴，都以为老吴是仰慕戚继光。老吴听说后窃喜道：“这些饭桶，真二！”后来，老吴的亲信对人们说：“你们知道啥呀，吴大帅用‘继光’命此楼，那是因为他想做曹锟的继承人，而曹的老巢保定有个游光园。”人们听了，一时又大骂吴佩孚不是好鸟。
1924年12月，吴佩孚入关后，段祺瑞致电当地亲信，称：“奉执政谕，子玉到关，劝其来京，另有任用。”不日又致电：“子玉兵败，只准其只身入关，不准携带武器部队。”数日后，又致电：“吴佩孚到关，将其押解来京。”吴闻之，大骂：“段合肥这鸟人，老子吃了败仗他就牛啦？
